项目背景
在过去几年中,机构投资者在中国A股市场的地位已日益增强,成为市场动态中不可或缺的力量。这些投资主体,特别是公共基金等机构,不仅在收集与分析市场信息方面表现出高超的专业能力,而且其定期对外披露的持仓信息使其在信息获取上具有显著的优势。尤其值得注意的是,这些投资者在持股方面展现的“基金抱团”趋势,为投资者提供了一个独特的视角来构建投资策略。
项目内容
本项目旨在深度挖掘与利用近十年的基金持仓数据以及相关市场行情数据,采用一种创新的重仓股估计方法来分析基金对不同行业的配置策略,并深入探究主动基金经理在行业配置上的专业判断。构建精细化的“行业超配因子”,利用因子的信息系数测试以及多空组合构建的技术手段来全面评估该因子的有效性。同时开发并完善相应的投资策略,并对策略的绩效进行科学评估。旨在为投资者揭示机构投资者的行为模式与市场预测能力,提供更为先进、系统的投资策略指导,帮助投资者在复杂多变的A股市场中把握先机,实现资本价值的增长。
你将收获
- 常用金融数据处理和建模分析能力
- 针对专业领域热点课题的Python代码和研究报告
- 与目标专业匹配的对口经历
- 课程与项目证书