项目背景
国内疫情防控工作突出,各行各业迅速走向复工复产;国外防疫不力,理性资金持续外流入A股市场;国家不断出台鼓励与利好政策。多方因素促成了今年六月底七月初开始的牛市。然而,熊市多大涨,牛市多大跌。熊市下市场总体下行所伴随的间接性大涨,会让投资者不愿割肉,最终一亏到底。牛市下市场总体上行所伴随的间接性大跌,会让投资者追涨杀跌,投鼠忌器,最终赚不到钱。同时A股市场散户较多,这类人缺乏专业投资知识并且情绪极易被大盘涨跌所左右,因而我国的牛市总是阶段性的疯牛,而很难走出持续性的慢牛。这也让不少投资者直呼:熊市赚到的钱全亏在牛市里了。
项目内容
因此,在投资过程中具备一定的风险管理意识是很重要的,牛市行情下更是如此。而期权赋予了持有人具有强保护力的权利,正是绝佳的金融风险管理产品。基于此,本项目将构建股票加期权的投资组合,使用真实的市场数据,回测其七月份牛市环境下的盈利能力,并探究其在大跌的几个交易日里的避险价值。
你将收获
- 常用金融数据处理和建模分析能力
- 针对专业领域热点课题的Python代码和研究报告
- 与目标专业匹配的对口经历
- 课程与项目证书