项目背景
期权的价格是由其内在价值和时间价值所构成的。期权的时间价值，本质上是投资者对标的资产未来价格走势的不确定性所产生的的。随着时间的流逝，不确定性逐渐降低，因此期权的时间价值也会减小，直到期权合约的到期日，一切尘埃落定，时间价值也变为0。
项目内容
基于此，本项目选取上证50ETF期权自上市交易以来一直到2019年末所有的挂牌合约，以时间价值为指标构建对冲交易策略，买入时间价值较大的期权合约，同时卖出时间价值较小的期权合约，观察策略的持续盈利性，并与定投上证50ETF基金的收益做宏观比较。
你将收获
- 常用金融数据处理和建模分析能力
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