项目背景
A股市场在同一时间的不同行业收益率具有巨大差异,构建量化行业轮动策略具有很大潜力。其中,行业景气度变化正在成为行业配置的核心变量。在经济周期的影响下,行业的繁荣程度也会不可避免地出现变动。当行业繁荣时,市场需求旺盛,交易频繁,行业的规模、盈利状况等都在提升,反之亦然。
项目内容
本项目将利用上市公司快报、财报、一致预期等数据,定量描述行业繁荣程度的景气度指标;通过整体法、多空回测等方法,构建有效的行业景气度指标以实现对行业景气状态的定量判定;并运用行业截面比较方法将其应用在行业配置中。
你将收获
- 常用金融数据处理和建模分析能力
- 针对专业领域热点课题的Python代码和研究报告
- 与目标专业匹配的对口经历
- 课程与项目证书