项目背景
期权市场中的短期“误定价”现象早已被证实存在,在Black-Sholes模型中,期权合约价值的决定因素之一是标的资产的波动性。而与真实波动率不同的是,期权的隐含波动率包体现投资者对标的资产未来走势的主观预测,隐含波动率高于(低于)历史波动率的期权往往被高估(低估)。而多(空)跨式组合策略是通过未来较大(较小)的标的资产价格波动率以赚取收益。
项目内容
本项目以隐含波动率为指标选取某一时间点的上证50ETF平值期权构建跨式组合策略,计算不同预期以及有无交易成本的情况下投资组合的回报率,并分析数据背后的逻辑与意义。不仅会使用量化方法去分析策略的表现,更会使用数据处理跟可视化工具去挖掘策略表现背后的逻辑与归因。
你将收获
- 常用金融数据处理和建模分析能力
- 针对专业领域热点课题的Python代码和研究报告
- 与目标专业匹配的对口经历
- 课程与项目证书