项目背景
期权价差策略都是包含买入或卖出两份不同的期权合约。然而,我们也可以构造由3份、4份甚至更多不同期权组成的价差。其中,蝶式期权通常就是一个有相同类型(要么看涨期权,要么看跌期权)并具有相同到期时间,且合约间距相等的3份期权合约组成的三腿价差。
项目内容
本项目通过探讨的在股指期权市场中高频蝶式期权套利策略的应用,分析其中的操作模式及盈利,使用数据处理跟可视化工具去挖掘策略表现背后的逻辑与归因。帮助投资者在期权交易中获取利润。
你将收获
- 常用金融数据处理和建模分析能力
- 针对专业领域热点课题的Python代码和研究报告
- 与目标专业匹配的对口经历
- 课程与项目证书