项目背景
沪深300指数在我国证券市场具有标杆性地位,是最具代表性的核心指数,而且相关产品发展完备,不但有ETF基金可以在一、二级市场实现折、溢价套利,还有期货品种可以对冲风险。
项目内容
因此每年两次的成分股调整,备受市场关注。机构管理人往往会预测沪深300成分股的调整变动提前调仓,给相应个股造成直接资金冲击,从而带来短线交易机会。本项目重点关注沪深300指数成分股调整,构建调整预测模型,结合历史调整名单进行验证,并统计调整期收益表现,力求把握成分股调整套利机会,构建相应投资策略。
你将收获
- 常用金融数据处理和建模分析能力
- 针对专业领域热点课题的Python代码和研究报告
- 与目标专业匹配的对口经历
- 课程与项目证书