项目背景
行业轮动是利用市场趋势获利的主动量化投资交易策略,它根据不同行业相对强势时间,在行业配置时进行主动切换以获得超额收益。在策略的多种类型中,基于逻辑直观、因果关系明显的宏观因素以及行业景气程度,来进行行业强弱判断的轮动策略广受投资者关注,常被使用。
项目内容
本项目将主要关注金融周期的结构性变化,利用2008-2018年数据,基于利率、信用的变化,概括金融周期的波动特性,计算不同金融周期阶段下的板块表现,据此构建板块轮动策略,并对策略表现进行回测验证。
你将收获
- 常用金融数据处理和建模分析能力
- 针对专业领域热点课题的Python代码和研究报告
- 与目标专业匹配的对口经历
- 课程与项目证书