项目背景
自1973年Black-Scholes期权定价公式问世以来,国外学者利用欧美市场的交易数据已对此公式做了无数次实证分析和检验。然而,由于数据的匮乏,BS公式在中国市场的适用性一直鲜有人问津。
项目内容
基于此,本项目选取华夏上证50ETF期权自2015年2月上市交易以来近五年的历史数据,使用各种量化手段比较通过历史数据计算出的理论价格和交易所实际的挂牌价格,并分析数据背后的逻辑与意义。
你将收获
- 常用金融数据处理和建模分析能力
- 针对专业领域热点课题的Python代码和研究报告
- 与目标专业匹配的对口经历
- 课程与项目证书