纯金融跨申金融工程，如何提升背景？

我是一名22fall金融本科选手，虽然大一就计划好了未来要出国攻读研究生，但是在2020年底考完雅思以后我才选择签约指南者留学，现在想来，其实应该更早签约，准备就能更加充分。结合自己的兴趣与未来金融发展趋势，在与申请导师沟通申请方向与申请院校时，我选择了金融与金融工程两个方向。由于本科是纯金融背景，导师建议我在今后的学习中加强自己的量化背景，参与量化实习或者量化项目，以提高金融工程相关专业申请概率。

在这之后，我一直在想法设法投递量化实习，询问学校的老师是否有量化科研项目能够让我参与，但是一直也没有结果。时间一下子来到2021年的6月，当时GMAT一战失利，量化背景也没有提升，让我非常焦虑。申请导师得知我的情况给我推荐了指南者留学自己的量化实战项目，我看了往届学员的评价以及实战项目的课程设置，迅速报名了6月份的实战项目。实战项目的好处主要有两点，第一是能够帮助我在短时间内有效提升量化背景，提升金融工程专业申请的竞争力，第二是采用网课形式能够让我自由地安排学习时间，不影响GMAT二战的备考，这极大缓解了我的焦虑。

02 项目介绍与收获

接下来，我来简要介绍一下量化实战项目的学习内容和课程安排，实战项目一共有两个阶段的学习过程，第一阶段是学员根据老师录制的网课学习编程和金融知识，第二阶段是学员根据课题做实证研究，撰写研究报告。网课的学习大概需要3-4周，每周需要投入6-7小时的学习时间，李老师每半周会布置一个章节的学习任务，学员们先结合老师发的讲义自行观看网课学习，课后再完成相应的编程作业上传给老师批改，如果需要调整学习进度，也可以和老师沟通进行调整。总体而言，学习的自由度很大，可以根据自己的时间安排学习时间，但这也意味着需要极大的学习主动性，只有合理安排学习时间，明确学习目标才能保证学习的效果。

实战项目的量化部分学习内容是Python编程，学习内容包括Python操作基础、Numpy库的使用、Pandas库数据分析与清洗、Matplotlib库作图等等。在项目开始之前，李老师就与我进行了电话沟通，了解了我的基本情况与计算机基础，一开始我很担心自己没有编程基础，学起来会很吃力，但是课程的讲解非常细致，不懂的地方也可以及时回放，课后还可以与李老师沟通，李老师每次都会给出详细的回复，所以实际学习过程中，编程小白也不会觉得很难。

实战项目的金融知识学习主要包括期权基础知识、期权定价模型、期权交易策略、蒙特卡洛模拟法的应用等，这些金融工程相关的知识在本科学习中也有涉及，我之前总觉得晦涩难懂，但是在实战项目中，李老师把这些知识讲解的非常清晰易懂，让我很快明白了模型的原理以及应用方向。特别是期权交易策略这一块，通过Matplotlib库作图展示非常生动，可以很容易理解策略的交易过程，课后自己结合代码实现期权交易策略的套利过程，也让我觉得非常有成就感。

学习完所有的网课之后，就来到了第二阶段的实证研究，李老师会根据所学习的内容安排不同的研究课题，我当时的项目课题是研究轮动交易策略在风险管理领域的应用，研究内容是基于蒙特卡洛模拟法在风险管理领域的应用，使用历史在险价值（VaR）预测投资组合的风险，以异常损失为指标捕捉市场的潜在危机，构建轮动交易策略。确定课题之后，李老师给我提供了必要的实验数据和研究框架，研究期间她也经常主动来询问我的研究进度。

实证研究阶段和网课学习阶段有很大的不同，实证研究需要将所学习的所有内容融会贯通，在分析数据、建模的过程中需要不断调整代码，建模过程中也会有需要自主研究的部分，在这里推荐一下 CSDN论坛，很多编程问题都可以在这个论坛中解决，当然不懂的地方还是可以和李老师交流，也要及时向老师报告研究进度，交流阶段性成果。

我的项目研究成果（节选）

03 背景提升与申请

最后我来分享一下我的学习感受和学习收获。最大的收获是我通过实战项目走进了量化金融的大门，量化金融是金融业的发展趋势，但是作为纯金融背景的学生在日常的学习中很难接触到相关的知识，通过这一次的课程，我了解了编程是如何与金融知识相结合的，也学到了很多有用的Python基础软件包，这为我今后的学习生涯奠定了基础。之前我也有想过在网上自学其他量化金融的相关课程提升我的背景，但是网上的课程非常繁杂，需要很长的学习时间，也不好判断课程的质量。指南者留学作为专业的留学机构，自然提供的实战项目也更有针对性，能够满足我提升量化背景的需求，这也是我选择指南者留学实战项目的原因之一。当然，量化金融的学习过程还很漫长，但是实战项目很好地充当了“师傅领进门”的作用，我相信在这个基础之上，我的“修行”之路会一点一点越走越远。

我参加的项目
在申请简历中的展示

第二点收获是实战项目锻炼了我的自觉性和钻研精神。因为是线上项目，所以在学习过程中需要自我监督，自我推进，前两周的学习我一直按照学习计划完成了网课学习以及课后作业，但是后来期末考试打乱了我的学习计划，实战项目的学习也因此搁置，之后又得重新再捡起来实战项目的学习，但是显然学习的积极性有所下降。一鼓作气，再而衰，说的就是这个道理，为了继续完成项目的学习必须要不断自我推进，克服拖延症，也就是在这个过程中我的自觉性得到了锻炼。另外，如我前面所说，实证研究的建模过程需要自主研究，在网络上解决编程问题的过程中，我也学到了很多函数以及软件包，我的编程逻辑也在自主研究的过程中得到了完善。在自主研究的过程中，我磨练了自己的钻研精神，很多编程方法需要在网络上多次查找，多次实践，才能运用自如。

最后的最后，感谢指南者留学背景提升和申请的老师们，帮助我拿到了梦校offer，也希望各位在申请的过程中，也都能提升自己，收获心仪的offer！

老师点评✦

问：本科金融背景，目标跨申定量金融/金融工程，从申请角度来说主要的gap在哪些方面？

答：我遇到过很多这样的跨申，尤其是在现在大数据趋势下，越来越多同学想要就读交叉专业，成为金融领域的复合型人才。但从申请角度来说，纯金融背景同学进行申请，确实是有明显短板的，主要在于：

1. 数学基础：需要掌握线性代数、微积分、概率论、随机过程、统计/计量等，部分专业是专门设置了笔试，或者在面试阶段会对此进行考查

2. 编程技能：具体熟练使用Python/R等编程工具进行数据处理和分析的能力

3. 专业实践：对工程化的方法（如数学、统计、系统科学、决策学）和技术手段（如数学建模、数值计算、仿真模拟），以及信息技术（如大规模运算和数据处理能力，人工智能）在金融市场的应用有一定理解和实践

4. 未来规划：这类专业都极为看重申请人的职业规划，如果不能给出匹配清晰的发展规划，无异于主动跟项目说自己不合适。

问：对这部分同学，具体有哪些背景提升建议呢？

答：针对上面提到的4点，建议大家可以在申请之前，利用好各类资源，来填补这个gap。

1. 数学基础可以通过选课、网课、自学等方式补足

2. 编程技能可以通过边用边学的方式逐步掌握，以实际项目为导向往往效果更胜一筹

3. 专业实践方面，学术类经历和实习类经历都可以考虑，尽可能发动自己的资源找机会上手做。我们指南者背景提升量化金融项目实战，其实就很适合为金融学的同学进行研究经历的补充。

4. 职业规划不是凭空而来，不管是做金融产品定价，还是量化投资，或者风险管理等等，都需要有如何形成和已经做了哪些积累的铺垫。所以还是需要尽可能积累匹配的经历，学术和实习经历皆可。