项目背景
伴随金融供给侧改革的推动,期权市场快速发展壮大起来,期权投资再次成为业内热门,越来越多的机构投资者与个人投资者进入期权市场,利用期权进行风险对冲。但疫情以来,全球经济下行压力很大,中国证券市场以存量资金博弈为主,投资热点持续时间相对较短。在市场情绪偏于谨慎状态下,主要的股指期权如上证50ETF期权波动率呈现大周期波动下行的变化趋势。究其原因,波动率同期持续下降反映投资者 风险对冲和投资稳定性收益的基本需求,50ETF期权卖方意愿在持续增强,合约期权价格更廉价了。
项目内容
本项目通过探讨的在股指期权市场中高频期权套利策略的应用,分析其中的操作模式及盈利,使用数据处理跟可视化工具去挖掘策略表现背后的逻辑与归因。帮助投资者在期权交易中获取利润。
你将收获
- 常用金融数据处理和建模分析能力
- 针对专业领域热点课题的Python代码和研究报告
- 与目标专业匹配的对口经历
- 课程与项目证书