项目背景
期权隐含波动率是期权价值状态和剩余到期期限的函数,反映了投资者对未来标的资产波动率的预期。在符合Black-Scholes期权定价模型假设的情况下,同种标定资产的期权应有相同的隐含波动率。然而,在实证研究中,众多学者观察到“波动率微笑”、“波动率偏斜”现象的存在,并分别从资产价格过程和市场交易机制方面对这一现象背后的原因进行了探索。主流观点认为,隐含波动率在不同价值状态下的差异反映了投资者对市场的预期和看法,并且反映出未来市场收益的尾部风险。
项目内容
本文致力于验证期权隐含波动率微笑在中国市场的真实存在性,研究隐含波动率的倾斜程度对股票收益的预测作用。使用数据处理跟可视化工具去挖掘策略表现背后的逻辑与归因。帮助投资者在期权交易中获取利润。
你将收获
- 常用金融数据处理和建模分析能力
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