项目背景
期权“波动率微笑”是指具有相同到期日和标的资产而执行价格不同的期权，其执行价格偏离标的资产现货价格越远，隐含波动率越大的一种市场现象。交易者可以通过分析波动率曲面形态的变化来发现交易机会进行交易。在Black 和Scholes（1973）的有效市场假设下，σimp 估计的是同一标的资产收益的波动状态，在不同的价值状态和剩余到期期限下应为常数。但学者相继发现在给定剩余到期期限时， 函数σimp在价值状态上出现“微笑”（implied volatility smile）的现象，即中间低两边高的下凸形态。众多实证分析发现，隐含波动率微笑倾斜对股票市场收益有显著的预测能力。
项目内容
本项目通过探讨期权投资中的期权波动率偏度策略在期权投资中的应用，分析其中的操作模式及盈利，使用数据处理跟可视化工具去挖掘策略表现背后的逻辑与归因。帮助投资者在期权交易中获取利润。
你将收获
- 常用金融数据处理和建模分析能力
- 针对专业领域热点课题的Python代码和研究报告
- 与目标专业匹配的对口经历
- 课程与项目证书
