项目背景
在我国资本市场日趋成熟的背景下，投资者对于套利和风险规避的需求日益增长。为此，近十年来，我国陆续推出了股指期货和股指期权等金融衍生工具。股指期权，作为金融衍生产品的重要组成部分，不仅具有放大现货市场波动性的“杠杆”效应，同时也提供了有效的“对冲”机制。这意味着，如果投资者的判断准确，他们可能会获得显著的回报；相反，如果判断失误，则可能面临放大的损失。在牛市中，市场整体呈现上升趋势，但伴随的间歇性大幅下跌往往导致投资者陷入追涨杀跌的循环，过度谨慎而错失良机，最终难以实现盈利。与此同时，我国A股市场以散户为主，这部分投资者通常缺乏专业的投资知识和情绪管理能力，容易受市场波动的影响，导致牛市往往呈现出阶段性的狂热而非持续稳定的增长。
项目内容
在本次项目中，我们旨在深入挖掘市场的潜在风险，利用真实的市场数据，对策略在牛市环境中的盈利能力进行回测，并评估其在市场大幅波动时的避险效果。我们将通过构建标的资产与期权合约的动态交易组合，打造一个稳健的投资组合，以期在变幻莫测的市场中寻求最大化的风险调整后收益。通过这一过程，我们希望为投资者提供更为明智和高效的风险管理策略。
你将收获
- 常用金融数据处理和建模分析能力
- 针对专业领域热点课题的Python代码和研究报告
- 与目标专业匹配的对口经历
- 课程与项目证书
