项目背景
市场情绪是投资决策的核心因素之一，其影响力不容忽视。股市的实际投资不仅受公司基本面、行业政策和宏观经济政策的影响，市场情绪的变化同样起着关键作用。诺贝尔经济学奖得主罗伯特·席勒（Robert J. Shiller）在《非理性繁荣》中强调了投资者情绪在90年代美国牛市中的推动作用。尽管金融模型通常假设投资者完全理性，但现实中投资者情绪的波动和非理性行为对市场有着显著影响，这使得传统的资本资产定价模型（CAPM）在实际应用中面临挑战。
项目内容
本研究旨在通过深入分析A股市场投资者情绪，为投资者提供一个把握市场情绪的重要工具。我们构建了一套市场情绪指标体系，以量化投资者情绪，并将其融入改进后的因子模型中。这一模型不仅考虑了理性投资者的行为，也纳入了非理性投资者的情绪因素，从而更全面地反映市场动态，为投资决策提供更为精准的指导。
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