项目背景
在期权交易的世界中，价差策略通常涉及买入或卖出两份不同期权合约的巧妙组合。但想象一下，如果我们打破常规，构建一个包含三份、四份甚至更多不同期权的复杂策略，会如何？这就是蝶式期权套利策略的魅力所在——一种由三份相同类型（全为看涨或全为看跌）且具有相同到期日的期权合约组成的三腿价差，其合约间距相等，如同蝴蝶翅膀的和谐排列。
项目内容
我们的项目将深入探讨股指期权市场中高频蝶式期权套利策略的应用，揭示其操作模式和盈利潜力。通过先进的数据处理和可视化工具，我们将挖掘策略表现背后的深层逻辑和关键因素。旨在帮助投资者在复杂多变的期权市场中捕捉利润。
你将收获
- 常用金融数据处理和建模分析能力
- 针对专业领域热点课题的Python代码和研究报告
- 与目标专业匹配的对口经历
- 课程与项目证书
