项目背景
在量化投资领域中，事件驱动策略与因子选股策略是非常重点的两个方面。传统上，这两种策略如同平行宇宙，独立而互不干扰。然而，设想一下，如果我们能够打破这一界限，将事件驱动型策略的敏锐洞察力与多因子选股体系的深度分析力相结合，将会释放出怎样的能量？
项目内容
本项目基于这一创新理念，旨在探索事件驱动策略与因子选股策略的融合之道。我们将以分析师评级上调作为触发事件，作为筛选投资机会的第一道门槛。随后，我们将运用复合基本面因子作为Alpha因子，作为第二层筛选条件，以确保我们的投资选择不仅迅速响应市场动态，而且具有坚实的价值基础。通过这种创新的双层筛选机制，我们将融合事件触发和因子暴露，构建投资组合，并对其进行严格的回测，以验证这一融合策略的有效性。
你将收获
- 常用金融数据处理和建模分析能力
- 针对专业领域热点课题的Python代码和研究报告
- 与目标专业匹配的对口经历
- 课程与项目证书
