项目背景
在金融市场的复杂格局中，众多资产价格常呈现出一种特殊态势，即在大部分时间里仅在相对狭窄的价格区间内小幅波动，且难以觅得明显的趋势走向。这一现象无疑给那些依赖趋势跟踪的传统投资策略带来了严峻挑战，使其难以施展拳脚。然而，从另一角度来看，这种市场环境却为擅长在震荡行情中捕捉盈利机会的期权策略开辟了独特且广阔的天地。金融领域的专家学者与投机者们在长期的实践探索中，精心打造出一系列多样化且各具特色的期权组合策略，以应对不同市场情境下的复杂局面。其中，蝶式价差策略（butterfly spread）为目前备受关注的策略选项。
项目内容
本项目的核心目标是深入研究并开发一系列创新的期权组合套利策略。这些策略将巧妙地借助标的资产在特定价格区间内所呈现出的窄幅波动特性，通过精心设计的空头策略或多空对冲策略，努力实现无本或小本的套利操作。旨在通过科学合理的策略布局，在标的资产价格缺乏长期趋势且波动性较小的市场环境中，稳定地获取可观收益，为投资者在复杂多变的金融市场中提供一种全新的、可靠的盈利途径。
你将收获
- 常用金融数据处理和建模分析能力
- 针对专业领域热点课题的Python代码和研究报告
- 与目标专业匹配的对口经历
- 课程与项目证书
