项目背景
在期权市场中，短期的“误定价”现象已被广泛证实。根据Black-Scholes模型，期权合约的价值受标的资产波动性的影响。然而，期权的隐含波动率不仅反映了标的资产的历史波动性，还包含了投资者对未来走势的主观预期。因此，当隐含波动率高于或低于历史波动率时，期权可能被高估或低估。多（空）跨式组合策略正是利用这种预期的未来波动性差异来实现收益。通过选取特定时间点的上证50ETF平值期权，构建跨式组合策略。我们将深入计算在不同预期情境下，以及考虑交易成本因素的投资组合回报率，并剖析数据背后的逻辑与意义。项目不仅将采用量化分析方法评估策略表现，还将运用数据处理和可视化工具，深入挖掘策略表现的内在逻辑与原因。
项目内容
通过这一研究，我们期望揭示期权市场中的误定价现象，并探索如何利用这些现象来优化投资组合策略。我们的分析将为投资者提供有价值的见解，帮助他们更好地理解期权定价机制，并在实际交易中做出更明智的决策。此外，本项目还将展示如何结合定量分析与定性分析，以全面评估投资策略的有效性。
你将收获
- 常用金融数据处理和建模分析能力
- 针对专业领域热点课题的Python代码和研究报告
- 与目标专业匹配的对口经历
- 课程与项目证书
