项目背景
偏度指概率密度函数相对于平均值不对称程度的特征数。从金融角度来说，资产收益分布呈现右偏态势意味着未来会有小概率获取较高的收益而大概率承担较小的损失，资产收益分布呈现左偏态势则意味着大概率获取较小的收益并小概率承担较高的损失。
项目内容
投资者对不同偏度资产的选择，往往蕴含着其对市场未来走势的主观判断以及个人风险偏好的信息。因此，偏度这一指标具有很强的捕捉投资主观性信息的能力。传统的期权偏度分析往往是围绕着期权的波动率偏度指标进行的。基于此，本项目选择从期权合约标的资产入手，运用蒙特卡洛模拟法分析标的资产的到期收益分布，并以标的偏度为指标构建期权交易策略，捕捉投资主观性所带来的套利机会，并分析策略的盈利能力。
你将收获
- 常用金融数据处理和建模分析能力
- 针对专业领域热点课题的Python代码和研究报告
- 与目标专业匹配的对口经历
- 课程与项目证书
