项目背景
期权作为众多金融衍生品之一，赋予了持有人在未来特定时间以特定价格交易特定资产的权利而非义务，因此具有很强的规避风险的作用，在衍生品交易市场中也有着重要的地位。
项目内容
期权定价，是期权研究中的核心问题。在学术界，期权定价是海外金工金数专业的核心课程；在业界，为挂牌交易的期权合约准确定价是交易所和做市商的重要工作内容。二叉树期权定价模型，作为最基本的期权定价方法之一，其直观、简洁的优点让其广受欢迎。但也有不少学者质疑这个极大简化分析问题复杂性的模型在真实市场中的表现。基于此，本项目选取在上交所挂牌交易的两款期权产品（上证50ETF期权与沪深300ETF期权）的历史交易数据，实证检验二叉树模型的真实表现，并与其它定价模型的结果做对比。
你将收获
- 常用金融数据处理和建模分析能力
- 针对专业领域热点课题的Python代码和研究报告
- 与目标专业匹配的对口经历
- 课程与项目证书
