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压力测试下的风险回测优化模型
压力测试下的风险回测优化模型
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本期项目主题
项目背景
自2018年开始的中美贸易战，到今年发生的新冠疫情、美股连续熔断、原油宝穿仓等黑天鹅事件，全球金融市场的波动率正急剧提升，因此进行合理且高效的风险管理也比以往更为重要。
项目内容
基于此，本项目将使用在险价值方法量化管理投资组合的风险，以异常损失为指标捕捉市场的潜在危机，并使用压力测试方法优化模型，以期达到更有效的风险管控目的。
你将收获
  • 常用金融数据处理和建模分析能力
  • 针对专业领域热点课题的Python代码和研究报告
  • 与目标专业匹配的对口经历
  • 课程与项目证书
适合人群
留学申请
计划申请金融学/金融工程/金融科技等相关专业的同学
丰富简历
需要增加量化分析经历，实践完整流程，丰富简历的同学
锻炼技能
想要快速补充量化投资领域知识，并掌握Python数据处理和建模技能的同学
专业探索
希望了解并体验业界常规作业模式，提前感知专业与职业兴趣的同学
为什么要进行量化金融项目实战？
申请需要
定量金融/金融工程等申请非常看重定量分析与编程技能
录取偏好实践应用经历丰富，简历饱满的申请人
竞争中需要硬件与软件俱佳才有机会脱颖而出
本科积累
本科专业课程设置的局限，定量分析与编程技能欠佳
受自身机会与学校资源等的限制，对口高含金量经历缺乏
无法很好匹配专业对学生数据能力的要求，整体竞争力不强
想要通过做项目以提升背景，
你是不是也遇到这样的问题？
资源有限，个性化不足
校内的课程设计项目通常在深度、广度、个性化方面都有不足，难有合适的独立项目机会
认知有限，项目难定
不确定哪类项目对自己的申请帮助最大，项目主题、所涉技能、后期申请应用都没有头绪
不会编程，学习艰难
编程基础薄弱，遇到报错无法解决，查看别人代码难以领会意图，学习过程艰难
毫无经验，流程不熟
缺乏相应指导，自己开展毫无头绪，不清楚分析步骤、适用方法、研究侧重等
针对以上常见问题
指南者留学打造量化金融项目实战
留学申请服务
精准针对留学申请，关键技能学习、专业实践应用、申请文书呈现、模拟面试准备，四大环节全覆盖
一对一项目推进
一对一答疑指导，与学员共同推进项目，提供项目解读、数据说明、经历应用等讲解
细致的配套课程
前期课程覆盖编程基础，Python数据处理，实证资产定价模型，投资策略构建等内容
丰富的案例讲解
四大案例精讲贯穿，包括大宗交易分析，Fama French三因子，单因子检验与模型，多因子选股模型
进度安排
1
学与练：
配套知识与技能补充（3-4周）
  • 基础与常用方法：金融数据获取，处理，财务分析，金融计量常用方法，实证资产定价
  • 工具学习：Choice，Python，Numpy，Pandas，Matplotlib，Scipy，Statsmodels等
  • 案例精讲：大宗交易市场特征分析、三因子模型适用性检验、A股市场多因子模型
2
测：
代码能力测试
3
用：
具体项目实战与论文报告产出（2-3周）
  • 针对项目主题，进行相关文献梳理
  • 利用相关数据，选择或改进适合方法进行实证分析
  • 完成项目论文报告
负责老师
李老师
指南者留学背景提升导师
ACCA、FRM会员
永安期货交易员一年工作经验
世界500强投融资部两年工作经验
累计开发设计背景提升项目60+
擅长方向
金融工程、数据科学、人工智能
学员印象
亲和、专业、热心
辅导理念
以诚感人者，人亦诚而应。
通过项目实战
我们的学员拿到了这里的offer
W同学
香港中文大学金融工程理学硕士（CUHK-Shenzhen）研究生offer一枚
本科背景：天津大学
语言成绩：GPA91，托福89
参与项目
期权波动率偏度策略实证研究
L同学
香港中文大学商业分析理学硕士研究生offer一枚
本科背景：哈尔滨工业大学（威海）
语言成绩：GPA87.99，雅思7，GRE323
参与项目
期权波动率偏度策略实证研究
L同学
南洋理工大学商业分析理学硕士研究生offer一枚
本科背景：哈尔滨工业大学（威海）
语言成绩：GPA87.99，雅思7.0，GRE323
参与项目
期权波动率偏度策略实证研究
L同学
香港中文大学金融工程理学硕士（CUHK-Shenzhen）研究生offer一枚
本科背景：哈尔滨工业大学（威海）
语言成绩：GPA87.99，雅思7.0，GRE323
参与项目
期权波动率偏度策略实证研究
L同学
香港中文大学信息管理 & 商业分析理学硕士（CUHK-Shenzhen）研究生offer一枚
本科背景：哈尔滨工业大学（威海）
语言成绩：GPA87.54，雅思7.0，GRE323
参与项目
期权波动率偏度策略实证研究
W同学
香港中文大学信息管理 & 商业分析理学硕士（CUHK-Shenzhen）研究生offer一枚
本科背景：天津大学
语言成绩：GPA91，托福89
参与项目
期权波动率偏度策略实证研究
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