项目背景
事件驱动策略与因子选股策略，是量化投资领域较为常用的两种方法，但通常作为独立策略类型进行使用。如果可以打通两者之间的隔阂，进行方法融合，应该会起到更好的效果。
项目内容
本项目会将这两者结合，以“分析师评级上调”事件作为第一层筛选条件，以符合基本面因子进行排序作为第二层筛选条件，融合事件触发和因子暴露，以此进行投资组合构建，并进行回测，判断该投资策略效果。
你将收获
- 常用金融数据处理和建模分析能力
- 针对专业领域热点课题的Python代码和研究报告
- 与目标专业匹配的对口经历
- 课程与项目证书
