项目背景
期权的价格是由其内在价值和时间价值所构成的。期权的时间价值，本质上是投资者对标的资产未来价格走势的不确定性所产生的的。随着时间的流逝，不确定性逐渐降低，因此期权的时间价值也会减小，直到期权合约的到期日，一切尘埃落定，时间价值也变为0。
项目内容
基于此，本项目选取沪深300指数期权交易数据，以时间价值为指标构建对冲交易策略，买入时间价值较大的期权合约，同时卖出时间价值较小的期权合约，观察策略的持续盈利性。
你将收获
- 常用金融数据处理和建模分析能力
- 针对专业领域热点课题的Python代码和研究报告
- 与目标专业匹配的对口经历
- 课程与项目证书
