项目背景
Delta 作为ETF期权交易风险衡量的指标之一，通 过对Delta的研究，期权投资者可以得知期权成为实值期权的概率，从而更好地进行决策。
项目内容
另一方面，构造一个证券组合，当这个组合的Delta 为零 时，称为Delta中性，通过保持Delta 中性，投资者 可以进行套期保值，从而规避价格波动带来的风险。当股票价格发生变化时，相应的Delta也会发生变化，要更改组合结构，继续保持Delta 中性，称之为动态Delta 中性策略。本项目通过对ETF 期权Delta 对冲策略的实证研究，分析其中的操作模式及盈利，使用数据处理跟可视化工具去挖掘策略表现背后的逻辑与归因。为投资者提供在上证50ETF期权投资中做风险对冲及资金配置上的帮助。
你将收获
- 常用金融数据处理和建模分析能力
- 针对专业领域热点课题的Python代码和研究报告
- 与目标专业匹配的对口经历
- 课程与项目证书
