项目背景
日历价差（Calendar Spread）是期权交易者常用的获取时间价值的价差策略。通过卖出短期期权合约同时买入相同行权价格的长期合约实现。按照期权合约类型同时分为认购和认沽日历价差组合、平值与非平值期权组合等。
项目内容
那为何要构建日历组？这不仅仅是为了赚取水平的时间价差，更是因为期权在裸卖策略下时常可能承受巨大的爆仓风险，尤其是一旦出现了黑天鹅事件，而日历价差能够将组合的其他风险控制在可接受的范围内，尾部风险更低，策略将更加稳健。本项目通过本项目选取股票指数期权交易及合约数据，构建合理的认购或认沽日历价差组合，计算Greeks值，分析其中的操作模式及盈利，使用数据处理跟可视化工具去挖掘策略表现背后的逻辑与归因。
你将收获
- 常用金融数据处理和建模分析能力
- 针对专业领域热点课题的Python代码和研究报告
- 与目标专业匹配的对口经历
- 课程与项目证书
