项目背景
行业轮动策略，是根据不同行业表现差异进行轮动配置，力求抓住表现较好的行业，剔除表现不佳的行业，选择不同时期的强势行业进行获利。从微观角度出发，通过个股因子，以一定的加权方式汇总成行业指标，可以在行业层面上获得轮动的信息与效果。
项目内容
本项目将利用2010年以来的历史数据，进行个股层面及行业层面处理，通过多空分组方式进行回测，筛选轮动效果较好的指标，并在此基础上构建轮动组合进行回测验证策略效果。
你将收获
- 常用金融数据处理和建模分析能力
- 针对专业领域热点课题的Python代码和研究报告
- 与目标专业匹配的对口经历
- 课程与项目证书
