项目背景
Gamma交易策略是指通过买人期权，同时用标的资产进行delta 对冲，以达到组合的市场中性目的。在用标的资产作Delta对冲的过程中，因标的资产的变化而导致Delta不断变化，当资产价格上涨时，组合的Delta不再是0 了，而是一个正值，看涨期权的Delta会变大，看跌期权的Delta 绝对值会变小。当偏离一定程度时，重新调整Delta = 0 ，调整的方法是卖出现货。
项目内容
本项目通过探讨期权投资中一种有效的投资策略---- Long Gamma交易策略在期权投资中的应用，分析其中的操作模式及盈利，使用数据处理跟可视化工具去挖掘策略表现背后的逻辑与归因。帮助投资者在期权交易中获取利润的同时降低损失，规避风险。
你将收获
- 常用金融数据处理和建模分析能力
- 针对专业领域热点课题的Python代码和研究报告
- 与目标专业匹配的对口经历
- 课程与项目证书
